BARONE-ADESI AND WHALEY MODEL

Квадратичная методика ценообразования американских опционов, товарных фьючерсов и товаров потребления. Модель BARONE-ADESI AND WHALEY впервые была опубликована в 1987 году в журнале финансов и основывается на модели Мертона и модели Блэка-Шоулза. Основными ресурсами модели являются базовые активы и балансовая стоимость курса. Помимо опциона на фьючерсы и сырьевые товары, модель может также использоваться, чтобы оценить индексы запаса с непрерывной дивидендной доходностью, иностранных валют, долгосрочных долговых инструментов с постоянной доходностью и драгоценных металлов.

ПОПУЛЯРНЫЕ ТЕРМИНЫ

ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ